|
"
0
C
F
G
H
K
L
N
P
S
T
W
Z
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Я
АЗАРТНАЯ ИГРАЗначение АЗАРТНАЯ ИГРА в математической энциклопедии: - многошаговая игра одного игрока. А. и. G определяют как систему где F - множество капиталов, f0 - начальный капитал игрока, Теория А. и. является составной частью общей теории управляемых вероятностных процессов. В А. и. могут играть и сразу несколько лиц, но с теоретико-игровой точки зрения А. и.- игра одного игрока, т. к. его выигрыш не зависит от стратегий партнеров. Лит.:[1] Dubins L. Е., Savage L. J., How to gamble if you must: Inequalities (or stochastic processes, N.Y.- [а. <о.], 1965. Е. Б. Яновская. |
|
|
|
- множество конечно аддитивных мер, определенных на всех подмножествах 
- функция полезности (см. Полезности теория).игрока, определенная на множестве его капиталов. Игрок выбирает 
и его капитал f1 будет распределен согласно мере s0. Затем игрок выбирает 
и получает соответственно f2 и т. д. Последовательность 
является стратегией игрока. Если игрок кончает игру в момент t, то его выигрыш определяется как математич. ожидание по s функции u( ft ). Цель игрока состоит в максимизации его функции полезности. Простейшим примером А. и. является лотерея. Игрок, имея наличный капитал f, может приобрести kлотерейных билетов стоимостью 
Каждому k соответствует вероятностная мера на множестве всех капиталов, и после тиража капитал игрока становится равным f1. Если 
то игра кончается; если 
то игрок может либо выйти из игры, либо снова приобретать лотерейные билеты в количестве от одного до [f1 / c]штук и т. д. Функцией полезности игрока может являться, напр., математич. ожидание капитала или вероятность получения выигрыша не менее определенной величины.