" 0 C F G H K L N P S T W Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Значение СТОХАСТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ в математической энциклопедии:

случайная функция интервала dX, определяемая формулой

(dX)I=X_t- X_s, I =(s, t],
для каждого процесса из класса семимартингалов S, рассматриваемых на стохастич. ба зисе В семействе С. д. вводятся: аддитивная (А), мультипликативная (М) операции и операция умножения (Р) соответственно по формулам:

(стохастический интеграл, где Ф - локально ограниченный процесс, согласованный с потоком

При этом оказывается, что

где -произвольное разбиение интервала (s, t], l. i. p.- предел по вероятности, В стохастическом исчислении важное место принадлежит правилу лдифференцирования