" 0 C F G H K L N P S T W Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

СМЕЩЕННАЯ ОЦЕНКА

Значение СМЕЩЕННАЯ ОЦЕНКА в математической энциклопедии:

- статистическая оценка, математич. ожидание к-рой не совпадает с оцениваемой величиной.
Пусть X - случайная величина, принимающая значения в выборочном пространстве и пусть Т=Т (Х) - точечная статистич. оценка функции заданной на параметрич. множестве Предполагается, что математич. ожидание оценки Тсуществует. Если в этих условиях функция

не равна тождественно нулю, т. е. если то Тназ. смещенной оценкой функции а сама функция наз. смещением или систематической ошибкой оценки Т.
Пример. Пусть Х ₁,. .., Х _п - взаимно независимые одинаково нормально распределенные случайные величины и пусть

В таком случае статистика

является С. о. дисперсии так как

т. е. оценка S²_n имеет смещение при этом квадратичный риск этой С. о. равен

Наилучшей несмещенной оценкой параметра является статистика

квадратичный риск к-рой равен
В данном случае при n>2 квадратичный риск С. о. S²_n меньше квадратичного риска наилучшей несмещенной оценки s²_n.
Существуют ситуации, когда несмещенные оценки не существуют. Так, напр., не существует несмещенной оценки для абсолютной величины | а| математич. ожидания анормального закона т. е. для | а| можно построить только С. о.

Лит.:[1] Крамер Г., Математич. методы статистики, пер. с англ., 2 изд., М., 1975.
М. С. Никулин.