" 0 C F G H K L N P S T W Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА

Значение КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА в математической энциклопедии:

матрица коэффициентов корреляции нескольких случайных величин. Если X₁, ..., Х _п - случайные величины с ненулевыми дисперсиями то элементы р, у при равны корреляции коэффициентам р( Х _i, X_j), а при i=j равны 1. Свойства К. м. Р определяются свойствами ковариационной матрицы, е в силу соотношения: е= ВРВ, где В - диагональная матрица с диагональными элементами s₁, ..., s_n. А. В. Прохоров.